Basta stop&go. Nell’analisi del rischio serve una visione più ampia, che abbracci un arco temporale maggiore, fino ai due anni, per prevedere come muterà lo scenario economico e quale impatto avrà su famiglie e imprese. E, di conseguenza, sul mercato del credito.
All’incontro “La gestione del rischio: nuovi analytics per affrontare scenari imprevedibili” in occasione della prima giornata del CRIF Finance Meeting, è emersa la sicurezza delle banche a far fronte a eventuali scossoni sul credito, forti delle precedenti politiche di accantonamento e mutati approcci nel risk appetite.
Non è semplice prevedere cosa accadrà nei prossimi anni ma gli analytics sono un valido alleato per le banche, che devono pianificare la gestione del rischio in uno scenario imprevedibile.
Uno stress test sui portafogli
Per pianificare la sua esposizione al rischio, UniCredit da tempo analizza i portafogli crediti ipotizzando uno scenario di recessione, applicando tassi di default doppi rispetto a quelli attuali. E ora che il Regolatore ha chiamato le banche a produrre anche uno scenario d’impatto, l’analisi del rischio va arricchita con nuovi possibili sviluppi: come, ad esempio, gli impatti che lo stop del gas dalla Russia potrebbe avere sulle aziende in portafoglio. Come conferma Aurelio Maccario, Head of Group Risk di UniCredit, gli analytics mostrano però dei dati confortanti, sia sui portafogli presi in esame sia sulla capacità del gruppo di reggere i contraccolpi di possibili NPE. Insomma, gli accantonamenti fatti in questi anni, spesso più ingenti del necessario, mettono le banche al sicuro dal punto di vista economico e patrimoniale.
Le imprese sanno reagire
Anche le imprese, conferma Teresio Testa, Chief Lending Officer di Banco BPM, hanno le spalle larghe per resistere all’aumento dei prezzi dell’energia: al 30 settembre la percentuale di insoluti delle aziende in portafoglio è in linea con quella dello scorso anno.
Questo perché nel 2021 hanno fatto ampio ricorso ai finanziamenti con garanzia statale, anche in eccesso rispetto ai bisogni.
L’importanza dell’ESG, anche nel rischio
Diverso approccio d’analisi, invece, per i portafogli della clientela retail, dove Banco BPM combina due elementi, fortemente connessi tra loro: ovvero l’aumento del carrello della spesa, che frenerà sicuramente i consumi, e la crescente attenzione verso i temi della sostenibilità da parte dei consumatori.
Il legame è semplice: potendo comprare meno, i consumatori si orienteranno verso aziende o prodotti sostenibili. In questo contesto, le banche hanno un forte ruolo trainante, in quanto attraverso il PNRR e la garanzie SACE, quasi tutte si sono messe in moto per promuovere la transizione green nella catena produttiva delle aziende clienti e il rispetto delle tematiche ESG.
E in queste analisi ha avuto un ruolo fondamentale l’open banking, che ha permesso all’istituto bancario di analizzare i flussi di conto corrente della clientela per arricchire la valutazione del merito creditizio.
Analisi fino a 24 mesi
Queste analisi, però, soffrono di ripetuti stop&go, come evidenzia Paolo Di Biasi, Executive Director di Intesa Sanpaolo, per via di uno scenario imprevedibile che muta costantemente.
Meglio allora concentrarsi su un orizzonte temporale più ampio, fino a 24 mesi, perché oggi bisogna capire quali aziende saranno in grado di superare un 2023 di crisi, quali avranno bisogno di un supporto, come ad esempio un finanziamento; e isolare quelle che già a oggi non sono capaci, per liquidità o marginalità bassa, di reggere l’urto della crisi.
In queste analisi, le tecniche di machine learning trovano ampio spazio, eseguendo una puntuale verifica sui cash flow nel tempo.
Cliente soddisfatto, maggiore profittabilità
Procede con uno sguardo avanti e l’altro molto più ravvicinato, invece, Banca Reale. Uno strabismo nelle analisi, come ci racconta Massimo Luvié, Direttore Generale di Banca Reale, che viene applicato ai cruscotti di risk management dove confluiscono tutti i dati sulla clientela del Gruppo Reale, grazie a un forte lavoro di integrazione e digitalizzazione avvenuto negli anni.
L’obiettivo di Gruppo è chiaro: trasformare i dati sulla clientela in scelte per il cliente, anticipando i bisogni bancari e assicurativi grazie a processi decisionali data-driven. Perché un cliente soddisfatto si traduce in maggiore profittabilità.
Il fenomeno occupazione tra gli analytics
Il credito al consumo, infine, affianca un altro fattore nelle sue analisi interne: l’occupazione. Il dato occupazionale, infatti, ricorda Luiz Germano, Chief Risk Officer di Findomestic, è strettamente legato alle performance di portafoglio e determina la capacità dei propri clienti nel pagare le rate.
Naturalmente, questo dato non solo è inserito nelle analisi interne ma anche incrociato con le informazioni recuperate dai credit bureau per una valutazione più puntuale del rischio. Insomma, per prevedere l’imprevedibile è ora di usare nuovi analytics.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di novembre 2022 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.
